投资者有限关注与股市流动性的非对称关系研究开题报告

1. 研究目的与意义

股票市场流动性从正常到缺失转变是历次金融危机的重要表现，投资者关注是信息传递到股市引发流动性变化的前提。以往文献关于投资者关注度与股市流动性的关系研究大多建立在线性分析逻辑基础上，没有考虑牛熊市的非对称性问题。

2. 研究内容和预期目标

一、研究内容

本文主要借鉴前人对投资者关注度和市场流动性之间关系的研究，准备通过构建非对称模型和门限模型，聚焦于在有限关注度视角下的股市流动性的非对称关系，进一步分析投资者关注度对股市流动性的作用机理，做后得出结论为投资者和相关管理部门制定决策提供了一定参考价值。

二、拟解决的关键问题

3. 国内外研究现状

一、文献研究

（一）市场流动性研究

4. 计划与进度安排

1、2022 年 01 月至 2022 年 02 月，选定题目，收集阅读国内外相关资料与文献，了解国内外研究现状及趋势，完成硕士论文开题报告。

2、2022 年 02 月至 2022 年 03 月，对文章进行各章节的进行构思与书写，对样本数据进行分析整理、并进行实证分析，至此完成初稿。

3、2022 年 03 月至 2022 年 04 月，根据导师的意见和建议，修改完善论文。

5. 参考文献

[1]switzer l.n.,picarda．stock marketliquidity and economic cycles: a non-linear approach［j］． economic modelling，2016, 57:106-119

[2] 韦立坚，张维，熊熊．股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制［j］． 管理科学学报，2017，20(3) :1-23

[3] 万孝园，杨朝军．流动性风险定价研究综述［j］．投资研究，2017， 36(2) :101-110