基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

近年来，随着中国资本市场的不断发展壮大，上市公司数量持续增加，企业融资规模不断扩大，但同时也伴随着信用风险的积累。

信用风险作为金融市场的三大风险之一，其外溢效应强，传染性高，一旦爆发将对整个金融体系的稳定运行造成严重冲击。

因此，对上市公司信用风险进行科学、有效的评估，对于防范和化解金融风险，维护资本市场稳定发展具有重要意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

信用风险评估作为金融领域的重要课题，一直受到国内外学者的广泛关注。

1. 国内研究现状

国内学者对信用风险评估的研究起步相对较晚，但发展迅速。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题研究的主要内容包括以下几个方面：

1. 主要内容

1.对中国上市公司信用风险现状进行分析，包括宏观经济因素、行业风险和企业财务状况等方面的影响，为模型构建提供依据。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法。

首先，通过文献回顾和梳理，了解国内外信用风险评估和kmv模型应用的现状，为研究提供理论基础和参考框架。

其次，收集中国上市公司财务数据、市场数据以及宏观经济数据，并对数据进行清洗、整理和预处理，为模型构建和实证分析做好准备。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.针对中国市场特点，对kmv模型进行改进和优化，例如考虑中国特殊的会计准则和市场环境，对模型参数进行重新估计，以提高模型在中国市场上的适用性。

2.结合宏观经济因素和行业风险因素，构建更全面的信用风险评估指标体系，以提高模型的预测准确性。

3.将kmv模型与其他信用风险评估模型进行比较分析，分析不同模型的优缺点和适用范围，为投资者和监管机构选择合适的模型提供参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1]李强,胡奕明.上市公司财务困境预警模型比较研究——基于kmv模型和多元logit模型[j].金融理论与实践,2021,42(12):61-66.

[2]刘丽娜,张玉.基于kmv模型的地方政府融资平台信用风险评估[j].统计与决策,2021(11):135-141.

[3]张玉,马宝龙.kmv模型在上市公司信用风险评估中的应用研究[j].金融理论与实践,2020,41(07):60-65.