利率市场化对商业银行风险水平的影响分析开题报告

Repullo(2005)从行为角度研究了流动性风险的相关管理制度，他建立了一个包含中央银行和存款保险公司的银行流动性冲击模型进行研究，最终发现在一般情况下，中央银行通过发挥最后贷款人的作用是能够缓解轻微的流动性危机的，然而当流动性冲击较大时，存款保险制度才是最有效的。

AP Angkinand (2010) 用48个实施了金融改革的国家1973年至2005年间的相关数据进行了研究，研究的结论显示，金融自由化水平和银行风险这二者呈现出一种有着区间效应的非线性关系，据此，作者认为银行危机最有可能在一个国家实现中等程度的金融自由化之后发生。

Repullo (2010)通过研究发现商业银行存在“利润边际效应”，虽然利率市场化降低了商业银行贷款利率，这在定程度上减少了商业银行信用风险，但是贷款利率将会减少商业银行的信用利差，使得商业银行需要进行更大规模的贷款业务才能支撑较之前相同的利润水平，因此会加大商业银行的风险承担水平。

Angkinand et al(2010)研究发现金融自由化进程与银行风险水平呈现倒U型关系，在自由化初期，金融自由化程度的加深会显著提高银行的风险水平，而当金融自由化推进到一定阶段后则可以降低银行风险。

E Cubillas,F Gonza lez (2014)以亚洲新兴市场，以及发达国家和发展中国家作为研究对象，研究市场化程度对金融稳定性的影响，得出了更高的金融市场化程度会加剧银行业间的竞争，提高银行收入的不确定性，进而导致更大流动性风险的结论。

周明志，李雪涛（2015）认为利率市场化会对利率的决定方式产生巨大的冲击，商业银行在获得自主资金定价权的同时也使自身的经营活动受到利率风险的挑战。

龙雅琴（2015）利率市场化对商业银行信用风险的影响是多发的，不仅会推进商业银行整体结构的调整，还会促进商业银行各个机构的整合与分化，因此，各个商业银行要在利率市场化的大环境下严格按着银行客户要求或者顺应战略协同潮流甄选兼并购买对象，并在事前做好一系列的并购分析，通过创新完善布局，提高实力。

张斯宇（2016）随着我国利率市场化程度不断提高，在存款市场的激烈竟争使得商业银行的存款利率逐渐趋近于市场利率，商业银行为了维持一定的利差收益，可能去追逐高风险的贷款项目，因而出现了较高的不良贷款率。二是商业银行之间激烈的同业竞争压缩了利率空间，为了争抢贷款客户，可能会对以往不予准入的客户进行放贷。三是由于利率市场化与经济结构转型升级处于同一时期，银行信贷在产业政策的指引下向一些高风险的科技企业投放，而传统行业经营又比较困难，导致信贷资产的质出现下滑。

龚集豪（2017）认为相比利率市场化以前，利率市场化完成后的初期，商业银行所面临的利率风险将会大幅度上升。此后，随着银行加强利率风险的管理，利率风险将会回归到正常的水平。

张月月（2017）指出利率市场化可以显著提高我国上市银行的信用风险、利率风险和流动性风险水平，而对上市银行的汇率风险没有显著影响。利率市场化对上市银行信用风险和流动性风险的影响在不同类型银行之间存在明显异质性。虽然利率市场化可以显著提高国有银行和股份制银行的信用风险和流动性风险水平，但其对国有银行的影响程度相比股份制银行更大；利率市场化可以显著提高国有银行和股份制银行的利率风险水平，但对两类银行利率风险的影响程度没有显著差异。

王舒敏（2018）认为利率市场化使得银行资金成本上升做利空间减小、同业竞争的加剧，有助于促进银行积极推进金融业务转型与创新和提高风险应对能力。

张元元（2018）实证分析了利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响，得出结论:我国利率市场化显著降低了我国城市商业银行信用风险水平。

路晨（2018）认为利率市场化带来的存贷款利率上升强烈冲击了商业银行，为商业银行带来了很大的经营风险。

汪宇（2018）通过104家商业银行的全样本和88家中小商业银行样本的固定面板效应回归，实证结果显示，利率市场化确实加剧了我国商业银行的破产风险和脆弱性，对中小商业银行的冲击更大。这种冲击具体而言，一是利率市场化初期缩减存贷利差，对商业银行的盈利能力产生了冲击:二是利率市场化加剧了经营的波动，ROA标准差的扩大，亦加剧了破产风险。

陈昆等（2019）对各类银行不良贷款率和资产负债率实证分析，认为在监管政策加强以前的利率市场化加剧了银行的波动，一方面增加了银行的坏账风险，另一方面降低了银行的盈利能力。此外，股份制商业银行更易受利率市场化的影响，比国有商业银行风险更高。总的来说，在深化利率市场化改革的新背景下商业银行风险将有所降低。

2019年12月1日--2019年12月10日搜集和阅读文献，确定论文研究框架

2019年12月11日--2019年12月30日确定研究样本，搜集数据和实证分析

2020年1月1日--2020年3月12日撰写论文，完成论文初稿

2020年3月13日--2020年4月19日 完成论文修改稿

2020年4月19日—2020年4月30日进一步修改论文，完成论文定稿

2022年5月1日--2020年5月10日准备参加论文答辩

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