基于GARCH-VaR模型的中国橡胶期货市场收益率波动及风险分析开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

#本选题研究的目的及意义
近年来，随着中国经济的快速发展和全球化进程的加快，中国期货市场发展迅速，交易规模不断扩大，其中橡胶期货作为重要的工业原料期货品种，其价格波动对国民经济和相关行业影响重大。

准确预测橡胶期货价格波动风险，对于保障相关企业稳定经营、维护市场稳定运行具有重要意义。

1. 研究目的

2. 本选题国内外研究状况综述

#本选题国内外研究状况综述
garch模型和var方法是金融风险管理领域常用的两种方法，对它们的应用研究也较为广泛。

1. 国内研究现状

国内学者对garch模型和var方法在中国金融市场风险管理中的应用进行了一系列研究。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

#本选题研究的主要内容及写作提纲
##主要内容
本研究将以中国橡胶期货市场为研究对象，利用garch-var模型对中国橡胶期货市场收益率波动进行分析和风险预测。

首先，对中国橡胶期货市场收益率进行统计特征分析，描述其波动特征。

其次，构建garch模型对橡胶期货收益率波动进行建模，并对模型进行估计和检验。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析方法，以中国橡胶期货市场历史数据为基础，运用计量经济学和统计学方法对数据进行分析。

具体步骤如下：
1.数据收集与处理:收集中国橡胶期货市场历史数据，并对数据进行清洗、整理和预处理，以满足模型分析的需要。

2.统计特征分析:对橡胶期货市场收益率进行统计特征分析，描述其波动特征，包括均值、方差、偏度、峰度等统计指标的计算，以及收益率的平稳性检验。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究对象方面:目前国内针对橡胶期货市场风险的研究相对较少，本研究将garch-var模型应用于中国橡胶期货市场风险分析，具有一定的创新性。

2.研究方法方面:将garch模型和var方法相结合，对中国橡胶期货市场收益率波动进行分析和风险预测，可以更准确地捕捉市场风险，并为风险管理提供更有效的工具。

3.研究结论方面:本研究的结论可以为投资者和监管机构提供新的视角和参考，有助于提高风险管理水平，促进中国橡胶期货市场的健康发展。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1]方世建,王舒,叶五一.基于arma-garch-var模型的燃料油期货市场风险度量研究[j].统计与决策,2022,38(24):133-137.

[2]龙巧巧,邓述慧,吴宇.基于garch-evt-copula模型的沪深300股指期货市场风险联动效应研究[j].统计与决策,2022,38(18):129-134.

[3]王少雨,宋华,王新宇.基于garch-var-copula模型的国际原油与中国聚烯烃期货市场风险溢出效应[j].价格月刊,2022(08):149-156.